¿Por qué las tasas de swap se triplican los miércoles y viernes?

Mantener posiciones durante la noche puede generar tasas de swap, también conocidas como tasas de rollover. Estas tasas son los intereses pagados o ganados por mantener una posición durante la noche. En ciertos días, las tasas de swap se triplican para cubrir la liquidación de operaciones durante días no laborables. Esto suele ocurrir los miércoles y, en algunos casos, los viernes.

En el mercado Forex, las operaciones típicamente se liquidan dos días hábiles después de la fecha de la transacción, conocido como liquidación T+2. Para operaciones ejecutadas el miércoles, la liquidación ocurre el viernes. Para cubrir el fin de semana, cuando el mercado está cerrado, los swaps se triplican los miércoles para cubrir los intereses del sábado y domingo. Para otros instrumentos, el swap triple se aplica los viernes.