Entendendo as Taxas de Swap Triplicadas
Manter posições durante a noite pode incorrer em taxas de swap, também conhecidas como taxas de rollover. Essas taxas são os juros pagos ou recebidos por manter uma posição durante a noite. Em certos dias, as taxas de swap são triplicadas para contabilizar a liquidação de negociações em dias não úteis. Isso geralmente acontece às quartas-feiras e, em alguns casos, às sextas-feiras.
A Mecânica por Trás dos Dias de Swap Triplicado
No mercado Forex, as negociações normalmente são liquidadas dois dias úteis após a data da transação, conhecido como liquidação T+2. Para negociações executadas na quarta-feira, a liquidação ocorre na sexta-feira. Para contabilizar o fim de semana, quando o mercado está fechado, os swaps são triplicados às quartas-feiras para cobrir os juros de sábado e domingo. Para outros instrumentos, o swap triplicado é aplicado às sextas-feiras.
Agenda de Swaps Triplicados:
Instrumento de Negociação | Dia da Semana |
Forex | Quarta-feira |
Óleos | Sexta-feira |
Metais | Quarta-feira |
Índices | Sexta-feira |
Crypto | Sexta-feira |
Shares CFD | Sexta-feira |
Se o swap for negativo, o valor do swap será cobrado do cliente. Se for positivo, o valor será creditado/adicionado ao seu lucro total.