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展期周期

本文简要介绍了展期周期期间发生的情况及其对交易的重要性。

作者:Richard Tanglao

什么是展期周期?

展期周期(也称为掉期时间每日重置)是每个交易日发生的一个短暂时间段,通常在服务器时间00:00左右。此期间,流动性提供者进行每日账户对账,包括利率调整、掉期费用及未平仓头寸展期至下一交易日。

此过程是差价合约和外汇交易的标准环节,所有经纪商均会执行,具体时间可能因服务器时区不同而异。

展期周期期间会发生什么?

在展期周期期间,您可能会注意到以下情况:

  • 点差扩大:由于流动性提供者调整报价,市场流动性暂时减少,导致点差扩大。

  • 价格短暂波动或跳空:随着流动性提供者更新报价,价格可能快速变动或表现出波动性。

  • 掉期费用或收益:根据交易品种及您持有的买入或卖出头寸,系统会应用掉期调整(利息或融资成本)。

  • 执行速度变慢:由于订单匹配系统处理展期,交易执行可能比平时稍慢。

这些变化是暂时的,通常在展期周期结束后几分钟内恢复正常。

为什么交易会在展期期间平仓或触发?

如果设置的止损(SL)止盈(TP)接近市场价格,可能因展期期间的短暂价格波动或点差扩大而被触发。由于点差可能短暂超出正常范围,价格附近的订单更易被执行。

因此,我们建议:

  • 避免在展期窗口期间新开仓或修改交易。

  • 确保止损/止盈水平与开仓价保持足够距离,尤其是在服务器时间00:00之前。

  • 在展期前监控您的可用保证金权益,以降低因短暂波动导致的强制平仓风险。

需要更多帮助?


如果您想了解更多关于展期周期或其对交易的影响,请联系客户支持团队交易调查团队,邮箱:[email protected]

这是否解答了您的问题?